Ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έβγαλε η Πορτογαλία, ένα από τα μεγαλύτερα δεκάρια της γενιάς του, ένας ποιοτικός μέσος με ηγετικές ικανότητες, έφεση στο σκοράρισμα, αλλά με μόλις δύο πρωταθλήματα στην 18χρονη καριέρα του. Ο Ρούι Κόστα ίδρωσε από το 1990 μέχρι το 2008 που κρέμασε τα παπούτσια του τέσσερις φανέλες. Γέννημα θρέμμα της Μπενφίκα, μπήκε σε ηλικία πέντε ετών στις ακαδημίες των ”αετών” για 13 χρόνια κάνοντας τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα. Το 1990 ήρθε η ώρα να γίνει επαγγελματίας, καθώς ο θρύλος του συλλόγου Εουσέμπιο, ενθουσιάστηκε από τις ικανότητες του νεαρού Κόστα και μπήκε στην πρώτη ομάδα. Η πιο σημαντική επιτυχία ήρθε τη σεζόν 1993-1994 όπου πανηγύρισε το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα με τον σύλλογο της καρδιάς του, στην πιο παραγωγική σεζόν με την φανέλα της (10 γκολ).
Η Μπενφίκα βρισκόταν σε άσχημη οικονομική θέση και είχε άμεση ανάγκη από ρευστό. Ο νεαρός μέσος φάνταζε ιδανική περίπτωση για να φέρει χρήματα σε ένα ενδεχόμενο πώλησης και δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Η ποδοσφαιρική του ευφυϊα ήταν αδύνατο να τον κρατήσει στην πατρίδα του και η Τοσκάνη τον κέρδισε…Η Φλωρεντία αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό του μαέστρου με την Φιορεντίνα να τον κάνει δικό της παραχωρώντας του τη φανέλα με το ’10’ στη πλάτη.
Στην Ιταλία ο Ζινεντίν Ζιντάν που έπαιζε στη μισητή για τους ”βιόλα” Γιουβέντους, θεωρείται το καλύτερο δεκάρι του πρωταθλήματος, όμως ο Κόστα κέρδισε γρήγορα το σεβασμό και τον θαυμασμό του ιταλικού κοινού. Στο Αρτέμιο Φράνκι λατρεύτηκε για τις 7 γεμάτες σεζόν που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου. Πανηγύρισε δύο κύπελλα Ιταλίας, ένα σούπερ Καπ και αποχώρησε κύριος και με ψηλά το κεφάλι.
Το καλοκαίρι του 2001 η Φιορεντίνα δυσκολευόταν και αυτή με τα οικονομικά της. Υλικό για ξεφορτωθεί και να πουλήσει είχε στην διάθεσή της. Ρούι Κόστα και Φρανσέσκο Τόλντο ήταν ότι πιο καυτό και ακριβό μπορούσε να δώσει. Η διοίκηση επιθυμούσε να τους μοσχοπουλήσει στη Πάρμα, όμως αρνήθηκαν και ο διεθνής τερματοφύλακας κατέληξε στην Ίντερ, ενώ ο Κόστα στη Μίλαν, όπου δούλεψε υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι, που συμφώνησε με τους ”ροσονέρι” τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Ο άνθρωπος που έπαιξε ρόλο στη μετακίνηση ήταν ο Τούρκος Φατίχ Τερίμ, με τον οποίο συνεργάστηκαν στη Φλωρεντία και τον πήρε μαζί του στο Μιλάνο. Ο Πορτογάλος αποτέλεσε την πιο ακριβή μεταγραφή της Μίλαν και ο Κόστα φόρεσε το ’10’ αντί του ποσού των 44 εκατομμυρίων ευρώ. O Τερίμ ήθελε να χτίσει την ομάδα γύρω βάζοντας ελεύθερο και σε ρόλο κλειδί πίσω από τους επιθετικούς (Σεβτσένκο, Ινζάγκι). Τα προβλήματα στην άμυνα που ‘‘έμπαζε” από παντού στοίχισαν στο σύλλογο και στον Τούρκο προπονητή που απολύθηκε πέντε μήνες μετά την ανακοίνωσή του.
Ύστερα από την παρθενική σεζόν προσαρμογής, σε μια ομάδα με πιο βαριά φανέλα από της Φιορεντίνα, ήρθε η ώρα να πανηγυρίσει τον πρώτο ευρωπαϊκό του τίτλο. Η κατάκτηση του champions league το 2003, σε ένα από τους χειρότερους τελικούς στην ιστορία κόντρα στη Γιουβέντους στο Μάντσεστερ (0-0 κ.α) με τη Μίλαν να κερδίζει στα πέναλτι (3-2) ανέβασε κι’ άλλο τις μετοχές του. Στην Ευρώπη η Μίλαν είχε ”βαρύ” όνομα, στην Ιταλία πιο βαρύ αλλά ήθελε το σκουντέτο. Μετά από πέντε χρόνια ήρθε και αυτό. Ο Αντσελότι κατάφερε να σηκώσει με τον Κόστα το πρωτάθλημα της περιόδου 2003-2004 και ο Πορτογάλος πανηγύρισε το δεύτερο πρωτάθλημα στην καριέρα του και πρώτο μακριά από την πατρίδα του, με τον Ουκρανό Αντρέι Σεβτσένσκο να κάνει το πρωτάθλημα της ζωής του (24 γκολ). Η άφιξη του νέου μεγάλου ταλέντου όμως από τη Βραζιλία Κακά, περιόρισε τον χρόνο συμμετοχής του. Ο Αντσελότι είχε γεμίσει τον χώρο της μεσοεπιθετικής γραμμής από αστέρια, και ο Ιταλός τεχνικός πέταξε στον πάγκο τον Κόστα και έδωσε φανέλα βασικού στο Κακά. Οι συμμετοχές του μειώθηκαν, όμως πάντα ήταν υπολογίσιμος και έτοιμος να συνεισφέρει. H αξία του Κακά ήταν αδιαμφισβήτητη και το Σαν Σίρο δεν χωρούσε δύο μπαλαντέρ. Ο Μπερλουσκόνι είχε τρέλα με τον Βραζιλιάνο και ο Κόστα αποφάσισε να επιστρέψει στη Πορτογαλία για να κλείσει την καριέρα του στη Μπενφίκα. Το συμβόλαιο λύθηκε κοινή συναινέσει και το όνειρο του Κόστα να γυρίσει εκπληρώθηκε.
Στη δεύτερη θητεία του στάθηκε άτυχος καθώς ταλαιπωρήθηκε από ένα τραυματισμό και αναγκάστηκε να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες. Στην ηλικία των 34 ετών, ένα πρόβλημα χρειάζεται παραπάνω για να επουλωθεί και ο Κόστα φυσικά ποτέ δεν ήταν ο ίδιος που θαύμασε η Ευρώπη και ο φίλαθλος κόσμος στα νιάτα του. Κάθισε δύο σεζόν και αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα του το 2008.Νέο τρόπαιο δεν πανηγύρισε, όμως στο ματς κόντρα στην Βιτόρια Σετούμπαλ, τέλη Μαίου, ένα γήπεδο γέμισε για να τιμήσει και να πει αντίο στον μεγάλο μαέστρο του Πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Ένας ποδοσφαιριστής που άξιζε πολλά, αλλά τελικά πήρε λίγα… Η μεγαλύτερη στιγμή με την Εθνική ομάδα, ήταν το 2004 όταν το συγκρότημα του Φερνάντο Σάντος έφτασε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη Πορτογαλία, όμως η Ελλάδα χάλασε τη φιέστα. Με την Εθνική κάτω των 20 ετών, είχε ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου το 1991.
Όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του παρέμεινε στη Μπενφίκα και ανέλαβε τεχνικός διευθυντής. Η αφοσίωση του για το σύλλογο, βοήθησε στην έρευνα ταλέντων με αποτέλεσμα να βοηθήσει την ομάδα με τις γνωριμίες του και να φέρει σπουδαίους παίκτες, όπως οι Αιμάρ, Σαβιόλα, Ρέγες και άλλοι.