Ο Ντιέγκο Κόστα βρίσκεται στο στόχαστρο της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης, η οποία ερευνά τη συμμετοχή του σε παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, ο επιθετικός της Ατλέτικο Μινέιρο είναι ύποπτος για εγκληματικές ενέργειες, με κυριότερη τη νομιμιποίηση εσόδων από τυχερά παιχνίδια. Οι Βραζιλιάνοι υποστηρίζουν οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Ατλέτικο Μινέιρο παρακολουθεί τις εξελίξεις και δηλώνει πρόθυμη να βοηθήσει τις αρχές στην έρευνά τους, αν της ζητηθεί. Άλλωστε, οι έρευνες αφορούν δραστηριότητες του έμπειρου επιθετικού, πριν τη μεταγραφή του, όταν έμεινε ελεύθερος από την Ατλέτικο Μαδρίτης.